作者：（加）赫尔（Hull,J.） 著

出版社：清华大学出版社

出版日期：2006-3-1

ISBN：730212471X

字数：

印次：1

版次：1

纸张：胶版纸

内容提要

本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立起金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。

本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。

本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

作者简介

约翰•赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其分衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Erye award），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。

目录

序言

第1章 绪论

第2章 期货市场的机制

第3章 远期和期货价格的确定

第4章 期货的套期保值策略

第5章 利率市场

第6章 互换

第7章 期权市场的机制

第8章 股票期权的性质

第9章 期权的交易策略

第10章 二叉树模型介绍

第11章 股票价格的行为模式

第12章 BlackScholes模型

第13章 股票指数期权、货币期权和期货期权

第14章 希腊字母

第15章 波动率微笑

第16章 风险值

第17章 估计波动率与相关性

第18章 数值方法

第19章 奇异期权

第21章 鞅和测度

第22章 利率衍生品： 标准的市场模型

第23章 利率衍生品： 瞬时利率模型

第24章 利率衍生品： 更高级的模型

第26章 信用风险

第27章 信用衍生品

第28章 实物期权

第30章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么

符号表

术语表